Strategie

FAAMG

FAAMG style portfolio na víc jak třicet let?

 |  43 komentářů  |  délka čtení: 10 min
Už nějakou dobu mám v hlavě nápad na systematický obchodní přístup, který by byl schopný překonávat strategii buy&hold indexu S&P 500. Zkratku FAAMG zná asi každý a za posledních několik let se hezky vžila do širokého povědomí investiční veřejnosti. Jde o společnosti s největší tržní kapitalizací v indexu S&P 500 - Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Google. [...]
Celý článek

Aktualizoval jsem studii “Sell in May and go away”

 |  3 komentářů  |  délka čtení: 1 min
Celý včerejší den jsem strávil updatováním jedné ze svých starších studií ohledně kalendářních efektů. Konkrétně se jedná o nesmyslně zprofanované "Sell in May and go away". Výsledky jsou poměrně zajímavé a jenom dokazují, že časování trhu, byť systematické, může být velmi ošemetná záležitost... Malá nápověda: DON'T sell in May and go away! Aktualizovaný článek najdete [...]
Celý článek

GAT order – skrytý pomocník pro automatizaci investování u IB

 |  11 komentářů  |  délka čtení: 4 min
Nedávno se v diskuzi pod předchozím článkem jeden čtenář dotazoval, zda existuje způsob, jak automatizovat investování v platformě TWS od Interactive Brokers. A protože sám tento přístup čas od času využívám, naznal jsem, že by nebylo od věci sepsat návod, jak co nejjednodušší cestou částečně automatizovat vlastní obchodování. Všichni, kdo pravidelně investují, to jistě znají… [...]
Celý článek

Tuning automatického obchodního systému “90ka by FinHacker”

 |  27 komentářů  |  délka čtení: 8 min
V jednom z předchozích článků jsem vás seznámil s poměrně zajímavou systematickou strategií s názvem "devadesátka", představil její minulou výkonnost, výhody, nevýhody a také to, že v posledních dvou letech neměla zrovna na růžích ustláno. Článek končil slovy, že lze strategii modifikovat tak, aby se zlepšil její risk profil a celková equity. A protože už [...]
Celý článek

Anatomie AOS s názvem “devadesátka”

 |  21 komentářů  |  délka čtení: 11 min
Jestli vás nalákal náhledový obrázek k článku v domnění, že dnes odhalím strategii, která vám zhodnotí účet v roce 2021 o 90 %, asi vás zklamu. Přesto však půjde o neméně zajímavé téma, které se bude věnovat systematickému přístupu obchodování akcií, který měl historicky kolem 90 % ziskových obchodů a donedávna velmi zajímavou výkonnost. Od [...]
Celý článek

Dvě zajímavé vánoční tržní tendence

 |  5 komentářů  |  délka čtení: 5 min
O několika tržních tendencích jsem na blogu párkrát psal (třeba zde nebo tady). Dnes bych se rád zaměřil na další dvě, které nás v nadcházejících dnech čekají, jedna dokonce dnes odpoledne. Půjde o tzv. kalendářní efekty, které delší dobu sleduji a na finančních trzích již nějakou dobu solidně fungují.   Technikálie Všechny datové řady jsou nominální, [...]
Celý článek

Čeká nás jedno z nejlepších kalendářních období? Podle tržních tendencí ano.

 |  2 komentářů  |  délka čtení: 5 min
Dnes bych rád volně navázal na článek, který jsem publikoval dříve: Sell in May and go away? Ne tak rychle!, kde jsem se zabýval, zdali má pro obchodníky tahle tržní pranostika nějaký význam nebo nikoliv. Z různých svých tržních analýz jsem vypozoroval, že období od začátku října po konec května vychází obvykle velmi zajímavě ve [...]
Celý článek

Dva systémy pro obchodování dlouhodobých státních dluhopisů USA

 |  5 komentářů  |  délka čtení: 4 min
Dnes bych vám rád ukázal dva obchodní systémy, nebo spíše tržním anomálie, které mně přijdou poměrně zajímavé. Proč zajímavé? Protože jsem je objevil při mém obchodování vládních dluhopisů, tedy takového aktiva, které je velmi nízko korelované s akciovými trhy a může se tak hodit i do vašeho portfolia. Upozornění: V žádném případě se nejedná o [...]
Celý článek

Jakou výkonnost měly moje automatické obchodní strategie (AOS) v prvním pololetí 2020

 |  5 komentářů  |  délka čtení: 8 min
Na několika místech zde na blogu jsem zmiňoval, že jsem využil nedávné výprodeje v březnu a dubnu k tomu, abych realokoval všechen kapitál vyhrazený pro obchodování pomocí AOS do dlouhodobého investování, zejména do amerických ETFek. Důvodů jsem měl hned několik (popsaných třeba tady), ale hlavně jsem začal mít pocit, že z dlouhodobého hlediska pravděpodobně nebudu [...]
Celý článek

Sell in May and go away? Ne tak rychle!

 |  7 komentářů  |  délka čtení: 6 min
   Aktualizováno 29. 4. 2022.   "Sell in May and go away!" Tuhle otřepanou investiční frázi slyšel alespoň jednou snad skoro každý, kdo má trošku přehled o finančních trzích. Jedná se o sezónní anomálii popisující, že akciové trhy mají tendenci mít horší výkonnost v období od začátku května po konec října (šestiměsíční období) ve srovnání s [...]
Celý článek